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ホーム > ニュース > プレスリリース > 鹿児島銀行がTGIFSの「Prélude Enterprise（プレリュード・エンタープライズ）」リスク管理システムを導入

～市場部門戦略の一環として市場リスク管理システムを刷新～

株式会社ティージーアイ・フィナンシャル・ソリューションズ

金融市場系ソリューションを提供する株式会社ティージーアイ・フィナンシャル・ソリューションズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：竹腰 秀則、以下TGIFS）は、株式会社鹿児島銀行（本社：鹿児島県鹿児島市、取締役頭取：永田 文治、以下鹿児島銀行）がTGIFSの市場系統合ソリューション「Prélude Enterprise（プレリュード・エンタープライズ）」のリスク管理とデリバティブシステムを導入し、本年6月より段階的に稼働を開始し、9月に全面運用を開始したことを発表いたします。

鹿児島銀行は、金融商品を取り扱う市場部門の管理システムを刷新し、リスク管理の高度化・精緻化を推進しています。さらに、地域の中枢金融機関である同行は、第4次経営戦略計画の市場部門戦略において「安定した収益の確保」を掲げており、シンプルかつ機動的なポートフォリオを構築するとともにリスク管理の高度化の実現を目指しています。

これらを推進するIT施策として、鹿児島銀行では市場系システムの更改を決定し、TGIFSの「Prélude Enterprise」を採用しました。システム選定においては、「Prélude Enterprise」の投資に対する将来のリスク・リターンを精緻に分析する機能、金融商品が内包するリスク要因の分析機能、投資に関わる迅速な意思決定をサポートするリスク・レポートの自動提供機能などが重要視されました。

「Prélude Enterprise」リスク管理システムの主な特徴は以下の通りです。

(1) 精緻なリスク･リターン分析

マーケットシナリオ(*1)やポジション（持高）シナリオ、またそれらの組み合わせにより、様々な角度から投資シミュレーションを行うことで金融商品のリスク要因を顕在化し、将来のリスク･リターンを予測します。

(2) 金融商品が内包するリスクの高度な要因分析

保有資産の損失額の総量(VaR(*2))をポートフォリオ別、また統合的に計測します。また、ポジションを固定した仮想損益によるバックテスト(*3)に加え、VaR計算時の損益分布と、同じ観測期間の実損益分布によるVaR計算の検定を行いグラフ化して提供します。

(3) 各種リスク・レポートの自動提供

定形帳票や市場リスク計測結果をレポートとして自動で提供します。これにより迅速且つ確実な報告と、投資活動に関わる意思決定をサポートします。

TGIFSは金融機関のリスク管理の高度化に対するニーズの高まりを受けて、「Prélude Enterprise」のリスク管理システムを機能拡充してまいります。その一環として、今回、シミュレーション機能の精緻化、リスク要因の分析をサポートするVaR検定機能を市場系統合ソリューションとして初めて実装するなど、金融商品のリスク要因を顕在化させ、収益確保に貢献する機能を高度化しました。(備考1)

TGIFSの「Prélude Enterprise」はこれまで、百五銀行をはじめとした金融機関に導入しております。TGIFSは今後も金融市場系ソリューションのリーディング・カンパニーとして、当分野における金融機関の支援をしてまいります。

「Prélude Enterprise」は、TGIFS独自のアプリケーション・フレームワーク「Prélude」(*4)により自社開発された日本発の市場系統合ソリューションです。様々な角度から金融商品が内包するリスクを顕在化させることで、市場取引におけるリスクを最小化し収益の確保を支援します。デリバティブ、有価証券、資金、為替取引のクロスアセット管理と各アセットの市場リスクを統合管理し、フロントオフィスの取引入力からバックオフィスの勘定データ生成まで一連の業務を全てカバーします。リスク計算ロジック部分もTGIFSの自社開発であり、ユーザーへの極め細やかな情報開示が可能です。日本発の市場系システムとして、国内マーケット固有の処理はもとより、BISⅡをはじめ、国内における最新の金融制度、ガイドラインに迅速に対応しています。

備考1：「Prélude Enterprise」リスク管理機能の拡充に関する詳細は本日発表のプレスリリースをご参考ください。『「Prélude Enterprise」のリスク管理システムが機能拡充』

*1 マーケットシナリオ：

マーケットの状況により変動する金利、為替、株式インデックスやボラティリティ（特定銘柄の変動率）を用いたシナリオ。これらを変動させ投資対効果のシミュレーションを行う。

*2 バリューアットリスク(VaR）：

現在保有している資産が絶対金額としてどの程度、損失する可能性があるのか過去の価格推移をもとに統計的に測定する指標として用いられる試算。

*3 バックテスト：

評価モデルが算出したVaR計算値と実際の損益との関係性を検証するテスト。

*4 Prélude：

TGIFSが独自に開発したMicrosoft®.NET Framework(*5)ベースのオープンフレームワーク。金融機関における各業務分野に関するノウハウを集成したライブラリ群と、システム化に必要な機能コンポーネント群をもち、これらを組み合わせることで最適なシステムを構築することが可能です。

*5 Microsoft®.NET Framework：

WebアプリケーションやXML Webサービスを含む各種アプリケーション構築及び実行基盤。

 

株式会社鹿児島銀行について (http://www.kagin.co.jp/)

創業 ： 明治12年10月6日
資本金 ： 181億30百万円
従業員数 ： 2,485名 

株式会社ティージーアイ・フィナンシャル・ソリューションズについて (http://www.tgifs.co.jp/)

ティージーアイ・フィナンシャル・ソリューションズは、東京ガス株式会社の100%出資子会社であるティージー情報ネットワークより2008年4月に分社し、設立されました。1998年よりガスの燃焼解析や宇宙工学など自然科学分野で培った高度なテクノロジー技術を金融工学に応用し、自社開発した金融市場系統合ソリューション「Prélude Enterprise」や「Prélude」をベースにしたシステム開発・コンサルティングを行っています。弊社ソリューションはこれまでに財務省、政府系金融機関、大手信託銀行、地方銀行、大手証券会社をはじめとした金融機関において導入実績があります。

 

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

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