Prélude Enterprise RM
戦略的なリスク管理を実現するソリューション
「Prélude Enterprise RM」は、金融商品のリスクを精緻に計量し管理するだけでなく、様々な角度から金融商品が内包するリスクを顕在化させることで、市場取引におけるリスクを最小化し収益を最大化させる戦略的なリスク管理の実現を支援しています。
リスクシミュレーションによる資本計画の策定や、ポジション・損益の管理、損益評価やバックテスティングによる期中のポートフォリオ組み換えなど、「Prélude Enterprise RM」でお客さまの市場系戦略をサポートします。
「Prélude Enterprise」で保持しているデータに加え、各種システムから取引情報などのデータを取り込むことで、統合ポジションでのリスク計測やシミュレーションを行うことができます。
リスク管理の高度化を実現する機能ラインアップ
- 統合VaR（Value at Risk）計算
VaRの計測法として、分散共分散法、ヒストリカルシミュレーション法を実装しています。
ヒストリカルシミュレーション法ではフルバリューションによる精緻なリスク計測を可能としています。
デリバティブ、有価証券をはじめとする幅広い金融商品を網羅しています。 - VaRサポート機能
VaRの計算結果を分析する機能として、VaRサポート機能を用意しています。- グラフ機能（正規分布表示、損益分布表示など）
- ヒストリカルVaR算出時のVaR算出該当日のシナリオ表示機能
- コンポーネントVaR算出機能
- バックテスト
バックテストは、分散共分散VaRまたはヒストリカルVaRと同じ基準日の損益との比較を行います。
バックテストの結果は、Excelに出力しグラフ表示を行います。 - リスク・リターンシミュレーション
ユーザーが設定したポートフォリオ単位でのリスク・リターンのシミュレーションが可能です。
マーケットや残高のシナリオの他に仮想の取引や銘柄を登録しシミュレーションすることで、VaRや損益などへの影響分析を行うことができます。 - ストレステスト
シミュレーション機能を用いて、市場環境が大幅に変動した場合を想定した柔軟なストレステストが行えます。- センシティビティ・ストレステスト
- シナリオ・テスト
- 信用スプレッドの評価
債券銘柄については、市場時価や業者時価などとは別に、「Prélude Enterprise」の評価による理論時価の計算を行い、複数の時価を管理することが可能です。
理論時価の計算は、信用スプレッドを考慮したイールドカーブによる評価が可能です。
信用スプレッドは複数の設定が可能で、格付毎、債券種別毎、銘柄毎などに異なる信用スプレッドを考慮したイールドカーブを設定することができます。 - アウトライヤーリスク
ヒストリカルデータから金利ショック計算を行い、アウトライヤーリスクを計算します。
マーケットシナリオや仮想取引などを追加することで、ある断面でのアウトライアーリスクをシミュレーションすることもできます。 - その他のサポート
導入時にはこれら機能のロジックについてすべてご説明し、仕様書もお納めします。
導入後もロジックの説明などのサポートを随時実施し、100%自社開発だからできるブラックボックスのないシステムをご提供します。
