先端金融工学センター
金融市場活性化への貢献
先端金融工学センターのミッションを一言で言うと、金融市場活性化への貢献になります。システム開発やコンサルティングだけでなく、リサーチ活動や人材育成も行うことで、様々な側面で金融工学を活用した金融市場活性化への貢献を行います。
先端金融工学センターの事業・サービス紹介
先端金融工学センターでは、以下の事業、サービスを提供しています。システム開発、コンサルティングについては、実績紹介の欄にその一例を挙げています。リサーチ活動については、カンファレンスでの講演や論文投稿などの方法で、対外的に公表して行きます。人材育成は、インターンシップでの人材受入れや、金融工学をテーマとした対外的な教育も行います。
パッケージ・システム開発
デリバティブ管理システム、市場リスク管理システムなどのシステム開発における計算ロジックの設計、計算エンジンの開発を行います。また、計算ロジック開示資料の整備を行います。
新規ソリューション開発
証券化商品、仕組債評価や、リスク管理に関するコンサルティングなど、お客さまの業務に応じた新規ソリューションの提供を行います。
評価モデル構築サービス
RMBS評価のためのプリペイメントモデル開発や、仕組債評価のための金利期間構造モデル開発など、個別の金融商品の評価ロジックに関するモデルの作成を行います。
金融工学コンサルティング
金融商品開発（証券化商品、仕組債評価など）の支援、もしくはNumerix導入支援を行うと共に、各種リスクの定量化及び統合化について、経営意思決定に対する的確なサポートをいたします。
研究開発、リサーチ活動
新規テーマに対する研究開発活動を行い、その成果をカンファレンスでの講演や論文の形式で対外的に公表します。また、海外大学研究機関との連携による新規ソリューションの紹介も行います。
人材育成
初歩的な内容から始める金融工学セミナーを開催し、本分野における知識の基盤作りをサポートします。また、インターンシップによる人材の受け入れを積極的に行い、今後の金融業界の活性化を目指します。
先端金融工学センターの実績紹介
| お客様 | システム | 概要 |
|---|---|---|
| 地方銀行 | リスク管理システム | VaR（分散共分散法、ヒストリカルシミュレーション法） |
| 地方銀行 | デリバティブ管理システム | 金利、通貨、コモディティデリバティブ評価 |
| 損保会社 | リスク管理システム | VaR（分散共分散法、ヒストリカルシミュレーション法） |
| 普通銀行 | 中小企業与信判定 | GAを使った与信判定モデル |
| 普通銀行 | EaR算出 | モンテカルロ法によるEaR |
| 普通銀行 | RMBS評価 | 金利モデル、プリペイメントモデル |
| 証券会社 | 仕組債リスク評価 | 仕組債評価、VaR（モンテカルロ法） |
| 証券会社 | RMBS評価 | 金利モデル、プリペイメントモデル |
| 証券会社 | 株式オプション管理システム | オプション評価 |
| アセットマネジメント | ポートフォリオのリバランス | GAを使った非線形最適化モデル |
| ノンバンク | 個人デフォルト判定 | GAを使ったデフォルト予測モデル |
| 警備会社 | ATM入出金予測システム | 多変量解析 |
先端金融工学センター長メッセージ
先端金融工学センターは約20名の計量アナリストから成る組織です。システムベンダーの中でこのような金融工学専門の組織を有しているのは当社の大きな特徴であり、強みでもあります。
当社の計量アナリストは、数理スキルはもちろん金融業務知識、ITスキルも豊富であり、金融工学の理論をシステムや教育といった形あるものとして構築し、サービスとしてお客様に提供できる力を持っています。
何かお困りの際は、是非、先端金融工学センターにご相談下さい。
またリサーチ活動という面では、当社だけでの活動ではなく、金融機関さまや他のシステムベンダーさま、研究機関さまとも共同で、日本の金融市場に有益な新しいモデルやソリューションを構築し、提供して行きたいと考えています。活動内容についてはいろいろな形で情報発信して行きますが、その中でご興味があるものがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
先端金融工学センター長
主席計量アナリスト
山口 俊一
