2011年10月20日～21日 「CVAリスクワークショップ」を開催しました
今次、バーゼル銀行監督委員会でCVAリスクに関する自己資本比率規制上の扱いの最終案が固まり、国際基準行を中心に国内でも同リスクの計量化が求められてきております。また、規制動向とは別の観点でも国際マーケットがCVAを活用したプライシング及びリスク管理が浸透していく事に従い、本邦金融機関においてもその対応は避けられないものとなります。
本ワークショップでは、金融機関の実務担当者の方を対象に、ウォータールー大学のWATRISQ（Waterloo Reseach Institute in Insurance,Securities&Quantitative Finance）による、欧米金融市場におけるCVA動向を含め、実務に即した実践的なCVA算出、リスク管理手法について研修を実施致します。本ワークショップは、実際に北米の金融機関を対象にWATRISQで実施されているものと同様です。
またMathWorks Japan社の御協力で、数値計算言語のグローバルスタンダードであるMATLAB®を使用したCVA算出トレーニングも行ないます。海外のCVAの導入事情に精通した教授とのコミュニケーションでCVAの理解を深める貴重な機会となると思いますので、奮ってご参加下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、本ワークショップは英語で行なわれます。あらかじめ御了承ください。
※WATRISQ（Waterloo Reseach Institute in Insurance,Securities&Quantitative Finance）について
WATRISQは、リスク管理及び財務会計分野のための効果的な定量的ソリューションを開発するために、産業界及び政府系の
パートナーと共同研究を行っております。当研究機関には、Waterloo大学の教授40名と、大学院生が所属しています。
WATRISQ URL http://www.watrisq.uwaterloo.ca/
| 名称 | CVAリスクワークショップ |
|---|---|
| 開催日 | 第1回：2011年10月20日（木） 9:15～17:00 （開場 8:45） 第2回：2011年10月21日（金） 9:15～14:00 （開場 8:45） |
| 会場 | 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル8F 株式会社社TGIフィナンシャル・ソリューションズ 本社セミナールーム |
| 特徴 | 欧米におけるCVAリスクの実務の現状を知ることができます。 MATLAB®を使用したCVA算出トレーニングとご希望の方は、30日間無料評価版ライセンスを ご利用頂けますので、より実践に即した知識が身に付きます。 |
| 対象 | 金融機関の実務ご担当者 |
| 参加費用 | 1名様 100,000円（消費税込） ※事前登録制 |
| 主催・協賛 | 主催：株式会社TGIフィナンシャル・ソリューションズ 協賛：MathWorks Japan |
| お申込み方法 | 申込書をFAXまたはE-mailにて、10月7日（金）までにセミナー事務局にお申し込み下さい。 ※ページ最下段のPDFファイル「【CVAリスクワークショップ】詳細・申込書はこちら」をダウンロード下さい。 |
| 交通のご案内 |
「大手町駅」 （地下1階にてC2b出口が直結） 東京メトロ/千代田線・半蔵門線・丸ノ内線・東西線、都営三田線 |
| お問合わせ先 | 株式会社TGIフィナンシャル・ソリューションズ セミナー事務局担当：赤廣（akou@tgifs.co.jp）／鈴木（mk-suzuk@tgifs.co.jp） Tel.03-6860-3205 Fax.03-6860-3224 |
