クオンツコンサルティング

クオンツ部門「先端金融工学センター」は、長年に亘る金融機関のお客さまとの共同開発や、当社で取り組んでいる様々な研究開発などで蓄積してきた金融工学ノウハウを活かして、これまでに数多くのお客さまに高い評価を頂いています。
このような専門組織を業界で唯一、自社で編成しているからこそ、最新の金融理論に基づいたプライシングリストやリスク計量化モデルの構築などが可能なのです。
計算ロジックの開示に関する柔軟性やマーケットの迅速な対応など、海外の開発会社では難しいリクエストにもお応えしています。
金融工学に精通したクオンツが提供する専門的なサービスをご紹介します。

• 金融商品のプライシング及びモデル構築支援
  ・エキゾチック・デリバティブ、仕組債、証券化商品、クレジット・デリバティブ、住宅ローン/貸付金、預金などの
  資産・負債のプライシング及びプライシングモデル構築を支援
  ・プライシングモデルの詳細開示
  ・モデル計算を試行するExcelベースの簡易ツールの作成
• 各種リスクの計量化モデル構築支援
  ・市場リスク計測のための内部モデル
  ・信用リスク計測のための定量的な内部格付モデル・PDおよび相関推計モデル、信用ポートフォリオのリスク計測モデル
  ・オペレーショナルリスク計測のための定量的モデルなど
• モデルの検証・レビュー、数値検証支援
  ・モデルのバックテスト、予測精度評価、統計的検証
  ・モデルやパラメータ推計手法等の妥当性レビュー
  ・お客さまがお使いのシステムやツールによる計算結果の数値検証支援
• その他数値計算技術サービス
  ・金融機関、事業会社様の様々な分野におけるデータマイニング、シミュレーション、モデル構築

【クオンツサービスの優位性】

• お客さま保有の金融商品に対応したモデルの構築を行います。
• 当社のクオンツ部門「先端金融工学センター」がモデルを構築するため、
  算出ロジックや計算過程など極め細やかな情報開示が可能です。
• 構築したモデルについては、モデルを再現したExcelシートにて数値検証が可能となります。
• お客さま社内資料作成や当局資料の作成支援も行います。

これまで10年に亘り、様々な金融機関においてモデル構築の実績があります。
新商品開発を検討されているお客さま、ロジックの不透明性にお困りのお客さまなど、お気軽にご相談下さい。

• 証券会社様におけるRMBSプライシングモデルの構築
• 住宅金融支援機構様におけるRMBSプライシングモデルの構築
• 大手銀行様における与信判定モデルの構築
• 大手銀行様におけるモンテカルロ法によるEaR算出
• 大手損害保険様における分散共分散、ヒストリカル法によるVaR算出
• 証券会社様における仕組債評価
• 地方銀行様における金利デリバティブ評価
• 地方銀行様におけるコモディティデリバティブ評価